Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Finanzwelt

Abstract

Die Brown´sche Bewegung ist an sich ein in der Zeit zufällig ablaufender Prozess. Benannt ist sie nach dem schottischen Botaniker Robert Brown, der mittels der Brown´schen Bewegung die Bewegung eines größeren Partikels in einem Medium (z.B. Luft) beschrieb (im Jahr 1827). Einstein hat für die Ableitung einer partiellen Differentialgleichung, die die Dichte der Brown´sche Bewegung erfüllt, den Nobelpreis bekommen.

Jetzt wird die Brown´sche Bewegung vor allem in der Finanzmathematik angewendet, um Aktienkurse zu modellieren (geometrische Brownsche Bewegung).

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Ideas for articles

  • Die geometrische Brown´sche Bewegung zur Modellierung eines Aktienkurses
  • Finanzmathematik
  • Optionenberechnung

Fundamental Literature

  • Herbert Hunzinger: Der jugendliche Einstein und Aarau
  • Gero Vogl: Wandern ohne Ziel: Von der Atomdiffusion zur Ausbreitung von Lebewesen und Ideen
  • Stefan Reitz: Mathematik in Der Modernen Finanzwelt: Derivate, Portfoliomodelle und Ratingverfahren

Spektrum der Wissenschaft:

  • Peter Rowlett: Von Zockern zu Versicherungsstatistikern (26.07.2011),
  • Die Brownsche Bewegung - Wärmebewegung von Partikeln direkt gemessen (20.05.2010),
  • Spektrum der Wissenschaft Juni 2005, S. 66, die Brownsche Bewegung.

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Research Area:

Wahrscheinlichkeitsrechnung

Keywords: Mathematik, Wahrscheinlichkeit, Brown, Einstein, Bewegung

Offering Institution:
Montanuniversität Leoben